Outomatiese Handel Stelsel Boek

Aanbevole boeke on Investment en outomatiese handel stelsels OK, ek sal erken dit. Nie een van ons is belegging guru en havent het (of verloor) miljoene speel die aandelemark. Maar is weve n paar keer gevra om te werk aan projekte wat verband hou met outomatiese handel stelsels en hierdie is 'n paar van die boeke wat ons gevind mees interessante of nuttig. Klik op die titel om resensies deur ander mense en ander inligting van jou plaaslike Amazon sien. As jy het al ooit gedroom van die skep van 'n rekenaarstelsel aan die Bookies of die aandelemark te klop (en wat has not) dan Steven Skienas boek is vir jou. Skiena beskryf sy eie (en sy spanne) pogings om 'n outomatiese stelsel wat wenweddenskappe op Jai Alai sou plaas te skep. 'n Baskies spel wat ook gespeel in dele van Frankryk en 'n paar stede in Noord-Amerika. Die boek beskryf die spel self ( 'n spel met ooreenkomste met tennis, muurbal en rugby twintigs), die ingewikkelde metodes waarvolgens toernooie gehou word ( 'n soort van rondomtalie) en die pari-mutuel dobbel stelsel wat gebruik word om weddenskappe op die plaas uitkoms. Om die perfekte stelsel te skep, Skiena en sy span wat nodig is om 'n model van die toernooi struktuur, die gevolge van speler vaardigheid op wedstryddae uitkomste en (aangesien dit die kans aangebied word met behulp van 'n pari-mutuel stelsel) die verbintenis gewoontes van die algemene publiek. Hulle het toe wat nodig is om die verbintenis wat (gemiddeld) winsgewend sal wees, te identifiseer. Die span het daarin geslaag om die program wat hulle ontwikkel uiteindelik daarin slaag om sy terugkeer sowat 500 op sy aanvanklike dobbel belang in 'n enkele jaar. (Die slegte nuus, as Skiena uitwys, is dat dit nie moontlik sou wees om so 'n stelsel te gebruik om groot bedrae geld te sit op Jai Alai, aangesien sulke weddenskappe aansienlik die kans sou onderdruk beskikbaar). 'N moet lees vir enigiemand ernstig belangstel in quotbeating die systemquot. Hierdie boek bevat musings op ewekansige gebeure en die uitwerking daarvan op die mark (en die lewe in die algemeen) word deur 'n professionele handelaar, Nassim Taleb. Daar is gedagtes hier wat ek gevind nogal diep met betrekking tot die aard van induktiewe logika (Redenering uit gebeure om reëls), sowel as interessante voorbeelde en verduidelikings van hoe ons onsself toelaat om die bos gelei deur ewekansige verskynsels. Taleb is particlarly gefassineer deur wat hy beskryf as die Black Swan Probleem. Ons sien baie swane. Almal van hulle is wit. Ons aflei dat alle swane is wit. Ongelukkig het ons nog nooit na Australië, waar die swane is swart sowel gewees. As ons bou ons handel stelsels op sodanige beginsels sal die voorkoms van 'n swart swaan vee ons uit die styl van hier skryf is 'n versameling van geletterd musings en afwykings wat ek eerder wou maar, te oordeel aan Amazon resensies, blyk dit 'n paar lesers irk. Ontbreek die beskeidenheid of beperkte doelwitte van óf Taleb of Paulos. hierdie boek beweer dit wil openbaar. hoe jy jou rekenaar kan gebruik om in te samel, te ontleed, en op te spoor winsgewende mark ondoeltreffendheid mdash die sleutel tot die maak wen ambagte elke dag. Ten spyte van hierdie publikasie hiperbool, daar is baie van hierdie boek aanbeveel as jy beplan om op die implementering van 'n handel stelsel. Daar is verduidelikings van neurale netto, tegniese ontleding, en data-ontginning benaderings. Daar is ook beskrywings van twee of drie groot projekte, bespreking van moontlike kommersiële databronne te gebruik en belangrike vrae te vra in die evaluering van stelsels. Sommige van die hoofstukke in hierdie boek is 'n bietjie gedateer: met die aansienlike veranderinge in hardeware en sagteware sedert 1999 ons gelukkig hoef nie meer bekommerd wees oor die vraag of die inkomende data ons 16.550 UART oorloop. Daar is egter baie ontwerp oorwegings nooit verander en hierdie boek is nog steeds die moeite werd om 'n lees as jy dit oorweeg die ontwerp of evaluering van 'n outomatiese handel strategie. Een van die belangrikste aannames wat gemaak word deur baie belegging en pryse teorieë (bv Black-Scholes) is dat die pryse op te tree op 'n wyse wat gemodelleer kan word deur die normale verspreiding. Dit lyk op die oog af 'n redelike aanname, maar dit isnt. Mandelbrot maak 'n sterk saak dat die normaalverdeling is 'n swak beramer vir die verspreiding van prysveranderings, en dat 'n fraktale verspreiding verf 'n meer akkurate prentjie. Hoekom maak dit saak as jy die normale aanname neem dan groot spronge in die prys is baie onwaarskynlik, en prysveranderings op enige dag is nie geraak word deur veranderinge die vorige dag. In die feit dat die uiterstes nie gebeur nie, en die grootte van vandag se veranderinge nie ooreen met die vorige dae handel. Die netto effek is dat die normaalverdeling aanname ernstig onderskat risiko. Hierdie boek is in die populêre wetenskap kategorie. Daar is geen diepe wiskunde of vergelykings. (Skande as jy wiskundig geneig mdash goeie nuus, as jy Arent.) Daar is 'n redelike mengsel van staaltjie en eksperimentele bewyse nie, maar 'n bietjie te veel leedvermaak wanneer Mandelbrot daarin slaag om homself reg en ander verkeerd te bewys. Hierdie boek sal nie jou ryk maak, of gee jou 'n onfeilbare manier om geld te maak op die markte mdash die outeur sorgvuldig wys dit uit. Wat dit aan julle gee 'n dieper begrip van die wankelrige fondamente waarop portefeulje teorie, opsie pryse en baie ander modelle is gebaseer, asook 'n paar idees oor hoe om meer realisties te toets 'n handel stelsel op gesimuleerde data. Paulos verloor geld op die WorldCom ongeluk, en gebruik dit as 'n af te spring punt vir die verduideliking van die wiskunde agter die aandelemark. Daar is 'n goeie kwalitatiewe verduidelikings van baie van die getalle en teorieë gebruik in 'n poging om die prys van aandele voorspel. Ek het veral gehou van sy beskrywing van die doeltreffende markhipotese Paradox (as almal geglo het in dit, sal die Efficient Market Hypoethesis nie meer waar te wees) en sy denkbeeldige teenoorgestelde, die trae mark hipotese. Nog 'n goeie punt wat hy maak is dat die kriteria vir sukses van 'n handel stelsel is nie of dit maak geld. Dis net 'n noodsaaklike voorwaarde. 'N Suksesvolle handel stelsel moet meer geld te maak as net 'n belegging in skatkiswissels, of die aankoop van 'n indeksfonds. Die boek dek die omtrek so vakke soos tegniese ontleding, beta, portefeulje teorie, ens Hoewel daar is 'n paar uitstekende nuggets van inligting hier, ek het gevind dat die skryfstyl steurende. Ek is ook teleurgesteld dat 'n ander boek deur dieselfde outeur (Eens op 'n aantal. Die verborge wiskundige logika van stories) gedek n groot deel van die dieselfde grond met dieselfde voorbeelde. Te oordeel aan hierdie outobiografie Edwin Lefegravevre ( 'n pen-naam van Isai Livermore) kan die soort van persoon jou ma het jou gewaarsku teen gewees het. Hy het sy lewe uit te spekuleer op die aandelemark, soms met behulp van tegnieke wat waarskynlik onwettige vandag sou wees. Hy beide gewen en verloor geld, en hierdie boek bevat sy insigte in suksesvolle en onsuksesvolle handel periodes. Hier is een van Lefegravevres terzijdes van die aard van spekulasie, wat 'n storie van 'n man wat 'n suksesvolle stelsel het, het hy gedink beter deur die verandering van die stelsel kan doen volg, dan uitgewis homself uit: Ek dink soms dat spekulasie 'n onnatuurlike soort moet wees besigheid, want ek vind dat die gemiddelde spekulant het hulle teen hom sy eie aard. Die swakhede dat alle mense is geneig om is dodelik is vir sukses in spekulasie mdash doorgaans daardie baie swakhede wat hom aangenaam om sy aanhangers te maak of dat hy homself veral wagte teen ander ondernemings van sy waar hulle is nie naastenby so gevaarlik soos wanneer hy handel in aandele of kommoditeite. Dalk 'n outomatiese stelsel sal nie onderworpe aan die menslike foute of sal dit ook nie oor die nederigheid van handelaars soos Taleb. As jy kan oorleef die lees van die titel, is hierdie boek is eintlik 'n anekdotiese geskiedenis van die Kelly Criterion mdash n formule wat identifiseer hoeveel moet gewed op 'n riskante onderneming. 'N Verrassende cast van karakters betrokke is, van die onderwêreld figure om fisici en wiskundiges, en van 1738 (nie 'n misdruk) tot die huidige dag. Dit is nie 'n wiskundige genoeg behandeling vir my, maar sy moeite werd lees om uit te vind hoe mense probeer en daarin geslaag om (of versuim) in die ontginning van Kellys (en Bernoullis) werk. (As jy nodig het om te speel met getalle, kan die Kelly Sakrekenaar nuttig wees.) Bewysgebaseerde Tegniese Analise: Die toepassing van die wetenskaplike metode en Statistiese Inferensie te handel seine Vandag I8217ll wees praat oor 'n uitstekende boek, wat aanbeveel 'n hele paar 8220quant8221 blogs Ek lees: bewysgebaseerde Tegniese Analise deur David Aronson. Een van die vernaamste redes wat ek opgetel hierdie boek is, want dit leer jou om vis te vang (in plaas daarvan om jou 'n vis). Dus, as you8217re na 'n boek met 'n groot handel strategieë of aanwysers, dit dalk nie die ideale een wees, maar as jy wil om te leer oor strategie toets en metodologie. it8217s waarskynlik 'n goeie toevoeging tot jou handel biblioteek. Dit het op my lys vir 'n rukkie en ek wens I8217d lees dit vroeër as dit het die potensiaal om hoeksteen metodes toe te voeg tot prosedures handel navorsing en toetsing. Lees verder vir 'n opsomming van 'n hersiening regs by die end8230 Intro Een van die vroeë aanhalings uit die boek definieer die konsep dit dek: Die wetenskaplike metode is die enigste rasionele manier om bruikbare kennis van die mark data en die enigste rasionele benadering te pak vir die bepaling van watter TA metodes voorspellende krag. Ek noem dit bewysgebaseerde tegniese ontleding (EBTA). Aronson stel vroeg op die konsep van objektiewe (TA) teen subjektiewe (TA). 'N objektiewe eis is 'n betekenisvolle stelling, wat ondubbelsinnig bevestig kan word. Vir ons meganiese stelsel handel ontwikkelaars: 'n stel reëls wat gevolg kan word back-getoets. Aan die ander kant, sou subjektiewe tegniese ontleding bestaan ​​uit benaderings soos Elliot Wave analise. Maar objektiewe tegniese ontleding is nie voldoende op sy eie: jy nog steeds nodig wettisch statistiese inferensie om gevolgtrekkings op sy voorspellende krag. Deel Een: die Grondslae deel een van die boek stel die metodologiese, filosofiese, sielkundige en statistiese fondamente van EBTA. Die eerste onderwerp gedek is die behoefte aan benchmarking objektiewe reëls te evalueer en stel die konsep van detrending. wat ek voorheen bespreek. Die tweede onderwerp handel oor kognitiewe sielkunde en gee voorbeelde van verskillende tipes gedrags - vooroordele wat ons kan flous en maak ons ​​glo in subjektiewe tegniese ontleding: Patroonherkenning Bevestiging van vooroordeel Terugskouend is dit duidelik vooroordeel Oorgerustheid Denkbeeldig korrelasies Mis-persepsie van willekeurigheid die teenmiddel vir hierdie 8220mind traps8221 is die wetenskaplike metode. Die generiese wetenskaplike metode word in die derde hoofstuk met 'n paar geskiedenis en filosofie van die wetenskap en logiese redenering. Die wetenskaplike metode 8211 wat kan en behoort te word na Tegniese Analise 8211 bevat 5 fases: Waarneming Hipotese Voorspelling verifikasie Gevolgtrekking Subjektiewe TA nie aan die wetenskaplike metode en die skrywer bied 'n interessante studie van objektivering van 'n subjektiewe TA patroon (Kop en skouers ) om dit toetsbaar (dit blyk dat kop en skouers is waardeloos op aandele en het twyfelagtige waarde op geldeenhede). Statistiese ontleding van Back-toetsuitslae Die volgende drie hoofstukke te stel en bedek statistiese analise. Die begin van hierdie deel gee 'n goeie opknappingskursus op statistiese inferensie, wat begin met begrippe soos frekwensie verspreiding, standaardafwyking, waarskynlikhede en p-waardes. Die voorbeeld van steekproefneming en statistiese inferensie gebruik te maak van krale in 'n boks maak vir 'n goeie illustrasie en 'n redelik duidelike parallel met die wêreld van handel reëls back-toets. Die boek aanskuif na konsepte soos hipotesetoetsing, statistiese betekenisvolheid en vertrouensinterval, ens en hoe dit verband hou met die toets te regeer. Een van die belangrikste kwessie van back-toets resultate is dat hulle net een voorbeeld van hoe die stelsels / reël (s) verrig verteenwoordig. Aronson bied die klassieke statistiese benadering tot die steekproefverdeling (wat nodig is om die inferensie) gebaseer op 'n enkele waarneming / monster af te lei. Dit veronderstel egter normaliteit van die verspreiding, wat is dit onwaarskynlik korrek te wees wanneer hulle met finansiële data. Nuwe wetenskaplike metodes vir back-toets Hierdie laaste konsep lei tot die bekendstelling van die twee alternatiewe metodes om die steekproefverdeling te lei en uit te voer statistiese inferensie op die rug getoets resultate. Dit is twee rekenaar-gebaseerde metodes: Beide metodes skat die steekproefverdeling deur lukraak Hersteekproefnemingsteorie (hergebruik) die oorspronklike monster van waarneming. A toetsstatistiek word dan bereken vir elke resample. In die praktyk, die bootstrap metode gebruik hermonstering met vervanging van die daaglikse strategie terug na talle ewekansige toetsstatistieke wat gebruik word om 'n steekproefverdeling benader genereer. Die Monte Carlo permutasie metode bereik dieselfde resultaat deur ontkoppeling en permuting die posisie rigting (bv. 'N lang of kort) met die daaglikse instrument opbrengste. Die gebruik van die statistiese inferensie wat in vroeëre hoofstukke, kan 'n mens besluit of resultate word in die back-toets is statisties beduidende of die produk van ewekansige kans. Hierdie twee metodes is die belangrikste wegneemetes uit die boek. want dit is waardevol vir die mate van willekeur te identifiseer in 'n terugslag getoets reël. Dit moet waarskynlik deel van 'n standaard handel stelsel navorsingsmetodologie en ek sal hierdie twee metodes in meer detail te dek in die latere poste. Op Data-ontginning Die metodes hierbo net met een reël / back-toets. Maar ons selde toets die een reël in isolasie: die meeste back-toets sal verskeie parameter waardes, reëls en kombinasies te probeer identifiseer die bes presterende kinders te toets: dit is data-ontginning. Dit is egter verkeerd om te verwag toekomstige prestasie van die beste presterende stelsels om in lyn te bly met die verlede, weer getoets resultate. Die beste presterende stelsels kan intrinsieke waarde het nie, maar 'n paar van hul oor-prestasie is te danke aan toevallige variasies. As jy 1000 verskillende reëls met geen voorspellende krag hardloop, sal almal van hulle 'n paar random kans vervaardiging van 'n veranderlike afwyking van die nul-gemiddelde bevat. Die 8220most lucky8221 reël sal weg wees verste die regterkant van die nul-gemiddelde (en dus opgetel deur die data myner), ondanks die feit dat geen intrinsieke waarde. Data-ontginning stel 'n vooroordeel. wat overstates die waarde van die 8220best8221 reël in vergelyking met verwagting toevallige variasies. Die data-ontginning vooroordeel is gekoppel aan verskeie faktore: verhoog met die aantal reëls terug getoets af met monstergrootte wat in back-toets. Neem af met die korrelasie van terug getoets reëls resultate. Verhoog met die frekwensie van uitskieters in die back-toets monster. Neem af met die variasie in-terug getoets opbrengste onder reëls beskou. Dit word geïllustreer met voorbeelde en diagramme. Die res van die hoofstuk konsentreer op metodes om te verminder / korrekte vir die data-ontginning vooroordeel en pas die bootstrap metode (met behulp van White8217s reality check) en Monte Carlo permutasie wat gebruik word in 8220data mining8221 af (in plaas van 'n enkele reël toetsing). Ten slotte, data-ontginning is 'n geldige metode om die beste reël (s) te ontdek, maar die navorser moet seker maak dat die resultate is statisties beduidend op die risiko van die ontdekking van 8220most lucky8221 reëls te vermy. 'N toer van die EMH en toepassing van metodes Die volgende hoofstuk handel oor die doeltreffende markhipotese. wat neem 'n bietjie van 'n pak slae deur die skrywer. Die belangrikste punt is dat albei van 'n empiriese en teoretiese oogpunt, die EMH bevat foute, wat die idee van suksesvolle TA ondersteun. Die laaste deel van die boek bied 'n diverse stel reëls en parameters (6402 kombinasies) en poog om te toets vir hul statistiese betekenisvolheid. Die reëls is redelik eenvoudig en die resultate nie na vore te bring beduidende voorspellende krag in enige reël. Review Gevolgtrekking Hierdie boek is 'n baie interessante lees, op die lang kant, met 450 bladsye. Selfs al het ek dit oor die hele geniet, is ek soms vind myself hoop vir die skrywer nie uit te brei soveel op 'n paar inleidende onderwerpe (die geskiedenis en filosofie van die wetenskap is baie interessant, maar kan goed wees Vluglees die 8220juicier8221 dele vinniger te kry) . As you8217re in 'n stormloop I8217d adviseer om te konsentreer op hoofstukke 4, 5 en 6 waar die werklike bootstrap en Monte Carlo metodes kry aangebied en bespreek, en die bespreking oor data-ontginning vooroordeel is interessant en baie relevant. Vir 'n leser nuwe om hierdie konsepte, sou die aanvanklike hoofstukke n omvattende bekendstelling van die fundamentele konsepte van wetenskaplike redenasie en statistiese ontleding verskaf voordat hulle almal saam in die aansoek. Vir meer inligting, 'n paar van die resensies op Amazon is nogal insiggewend (meestal positiewe 8211 Hoewel die book8217s het sy deel van 1-ster resensies). Daar is ook 'n metgesel webwerf te met meer inligting en gedetailleerde resultate van die verrig in die laaste deel van die boek toetse die boek. 75 mos, 1 wk gelede Josh: Aronson nie regtig in 'n wiskundige / theorielessen verduideliking van elke faktor in data-ontginning vooroordeel 8211 eerder bied hy resultate op grond van gerekenariseerde simulasies met behulp van 'n paar kunsmatige reëls waar hy elke faktor kan beheer. Die resultate word in 'n grafiek wat wys dat data-ontginning vooroordeel druppels stadig vir korrelasies tussen 0 en 0,8 en dan meer drasties verby die 0.8 punt (of verleentheid) 8211 hoe meer reël / stelsels getoets, hoe hoër is die korrelasie drumpel vir 'n groot druppel data-ontginning vooroordeel (dws op 10 reëls getoets begin swaarder laat val op 0,7 terwyl vir 1000 regeer dit verby 0,95 daal). Jou idee van die aanpassing van die t-statistiek gebaseer op RUL korrelasie klink goed 8211 egter Aronson gaan nie in daardie rigting, eerder beskryf hy hoe om die bootstrap en Monte Carlo metodes aanpas om rekenskap te gee data-ontginning vooroordeel. Dankie vir die papier voorstel 8211 I8217ll 'n blik Andrew Ek weet ook van mening dat 'n paar van Aronson konsepte en metodes in my standaard toets metode 8211 sal opgeneem Soos ek sê in die boodskap, is hierdie boek leer jou om fish8230 Sal moet kode wat soos jy gedoen het in R en Octave C (hoewel ek nog havent geleer hierdie instrumente en dalk 'n ander IT implementering route8230 gaan) 75 mos, 1 wk gelede Die vooroordeel stadig val tot o.8 sou sin wiskundig te maak, aangesien r vierkante is korrelasie kwadraat, sodat dit na 'n krag wet maak sin. Uiteindelik, dit klink soos 'n 6-tot-12 en 'n half-dosyn van die ander. Met honderde hoogs gekorreleer reëls, maar lae Datamining vooroordeel teenoor honderde ongekorreleerd reëls met 'n hoë vooroordeel lyk asof die netto rand nul sou wees. Natuurlik as die tempo waarteen die vooroordeel druppels is nie-lineêre vergelyking koers die korrelasie verhogings dan is daar dalk 'n 8220sweet spot8221 wees. Interessante dinge, optel Aronson8217s boek is op my todo lys vir 'n rukkie. 72 mos, 1 wk gelede Baie vermaaklike lees 'n paar van die Funny resensies van die boek op Amazon, lyk na 'n paar griewe oor wees. Sy ongelooflik hoe opgewerk mense kry oor TA 71 mos, 4 wks gelede 37 mos, 2 wks gelede het ek besef dat ek na hierdie 'n bietjie laat, maar oor die onderwerp van oor-pas die een stukkie raad blyk te wees dat eerder as om te probeer om 'n kriteria soos wins te maksimeer jy moet probeer om die robuustheid van jou resultate te maksimeer. So as jou maksimum wins kom van een piek vir 'n stel van parameters waar as al die ander parameters in die buurt gee aanleiding tot verliese dan is sy waarskynlik dat jou strategie is nie sterk en jou strategie sal nie uit te voer uit monster. So dit is beter om te soek na die hoogste wins plato selfs al is dit nie so hoog as die hoogste wins piek. Probleem is die bedrag van parameters in selfs 'n redelik eenvoudige bewegende gemiddelde strategie geneig groot jy een keer begin toe te voeg filter te wees / stop / glip ens Is daar iemand weet 'n goeie manier om so 'n hoë dimensionele probleme visualiseer in 'n laer dimensionele ruimte Dit kan gedoen word numeries, maar jy verloor die intuïsie. 36 mos, 4 wks agoTrading System Portefeuljes Trading stelsel portefeuljes is ontwikkel deur die kombinasie van verskillende handel stelsels wat verskillende metodes gebruik om 'n verminderde risiko deur diversiteit te soek. Multi-mark, multi-strategie handel stelsels wat tendens en toonbank tendens handel benaderings bied geleenthede om voordeel te trek uit elke tipe markomgewing. Ondervinding in die markte en die begrip van elke stelsels reaksie op sekere marktoestande sal toelaat om 'n beslissing waarvan stelsels beste sal werk in die huidige mark omgewings. Hieronder is 'n lys van ons huidige portefeuljes met die nuutste updates op 28 September, 2016. Die doel van die Een Miljoen Dollar Trading System portefeulje is om gemiddelde jaarlikse winste van 25 bereik, terwyl die behoud van die onttrekkings minder as 10. Ons beskou dit as 'n konserwatiewe benadering vir handel termynmark aangesien die meeste van die strategieë is dag handel strategieë. Die Een Miljoen Dollar Portefeulje is 'n 12-stelsel Mulit-kontrak portefeulje met 'n huidige risikoprofiel van 5. Hierdie portefeulje is opgedateer as van 28 September, 2016 vir K4 van 2016.simple 5 minute proses vir die opstel Stap 2: Kies outomatiese handel stelsels En handel GRATIS Sodra jy inteken op ons platform wat jy sal die beskikbare outomatiese handel stelsels om van te kies sien. Jy kan 'n stelsel op handel almal. Beste deel is dat ons stelsels GRATIS proe. Jy kan geld maak en weet dit werk voordat ooit 'n sent gevaar Don8217t wil That8217s fyn Autotrade omdat alle stelsels stuur e-pos en sms-boodskappe vir jou om te volg ook Stap 3: Kies Versoenbaar outomatiese handel stelsels Broker Die makelaar wat jy kies natuurlik afhang van wat outomatiese handel stelsel wat jy wil om handel te dryf. Onder ons die makelaars beveel ons en werk nou saam met maar baie meer versoenbaar makelaars is gedurende Autotrading makelaar opstel. VOORKEUR MAKELAAR VSA internasionale gebruikers - FUTURES SLEGS MAKELAAR - KLIK HIER DIE FOX GROEP (Ons verteenwoordiger sal die opstel van jou rekening te help) Indien u enige vrae oor hierdie proses: (312) 756-0945 Kliënte in die JOU S. en oorsee. Rekening Open: KLIK HIER VOORKEUR MAKELAAR alles-in-een FA - aandele, ETF, opsies, termynkontrakte, FOREX Interaktiewe Brokers - die VSA, Kanada Oorsese Handelaars KLIK HIER INTERACTIVE BROKERS: Gebruikers in alle lande, insluitend Kanadese. Handel Voorrade, ETF, Options, Futures, Forex 038 CFD handel stelsels. KLIK HIER om rekening te open. Kopiereg 2016 - ALGOTRADES - Outomatiese Algorithmic Trading System CFTC REËL 4.41 - hipotetiese of gesimuleerde prestasieresultate sekere beperkings. Anders as 'n werklike vertoningslys, MOENIE gesimuleerde uitslae verteenwoordig werklike handel. Ook, omdat Die bedrywe HET NIE uitgevoer, kan die resultate is onder-OF-OOR vergoed vir die impak, indien enige, van SEKERE markfaktore, soos 'n gebrek aan likiditeit. Gesimuleerde TRADING programme in die algemeen ook onderhewig aan die feit dat hulle is ontwerp met die voordeel van agterna. GEEN VERTEENWOORDIGING gemaak DAT ENIGE rekening of waarskynlik om voordeel te trek of verliese soortgelyk aan dié wat ACHIEVE. Geen voorstelling gemaak of geïmpliseer dat die gebruik van die algoritmiese handel stelsel inkomste sal genereer of 'n wins te waarborg. Daar is 'n aansienlike risiko van verlies wat verband hou met termynkontrakte handel en handel beursverhandelde fondse. Futures handel en handel beursverhandelde fondse behels 'n aansienlike risiko van verlies en is nie geskik vir almal. Hierdie resultate is gebaseer op gesimuleerde of hipotetiese prestasie resultate wat sekere inherente beperkings het. In teenstelling met die bedrag wat in 'n werklike prestasie rekord resultate, moenie hierdie resultate nie verteenwoordig werklike handel. Ook, omdat hierdie ambagte het nie eintlik uitgevoer, hierdie resultate kan hê onder-of oor-vergoed vir die impak, indien enige, van sekere mark faktore, soos 'n gebrek aan likiditeit. Gesimuleerde of hipotetiese handel programme in die algemeen is ook onderhewig aan die feit dat hulle is ontwerp met die voordeel van agterna. Geen voorstelling gemaak word dat enige rekening sal of waarskynlik winste of verliese soortgelyk aan dié bereik wat gewys. Inligting op hierdie webwerf is opgestel sonder inagneming van enige spesifieke beleggingsdoelwitte beleggers, finansiële situasie en behoeftes en verder beveel intekenaars om nie op te tree op enige inligting sonder om spesifieke advies van hul finansiële adviseurs nie staatmaak op inligting van die webwerf as die primêre basis vir hul beleggingsbesluite en om hul eie risikoprofiel, risikotoleransie, en hul eie stop verliese te oorweeg. - Aangedryf deur omvou WordPress ThemeIt nie die geval blyk Moontlike. Maar dit is met ons algoritme handel strategieë Dit nie die geval moontlik lyk. Een algoritmiese stelsel handel met soveel tendens identifikasie, siklus analise, koop / verkoop kant volume vloei, verskeie handel strategieë, dinamiese inskrywing, teiken en stop pryse, en ultra-vinnige sein tegnologie. Maar dit is. Trouens, AlgoTrades algoritmiese handel stelsel platform is die enigste een van sy soort. Nie meer op soek na warm voorrade, sektore, kommoditeite, indekse, of opinies lees mark. Algotrades doen al die soek, tydsberekening en handel vir jou gebruik van ons algoritmiese handel stelsel. AlgoTrades beproefde strategieë kan met die hand, gevolg deur die ontvangs van e-pos en sms-boodskappe, of dit kan 100 hands-free handel, sy aan jou Jy kan op enige tyd draai op / af outomatiese handel, sodat jy altyd in beheer van jou bestemming wees. Outomatiese handel stelsels vir Savvy Beleggers Kopiereg 2016 - ALGOTRADES - outomatiese Algorithmic Trading System CFTC REËL 4.41 - hipotetiese of gesimuleerde prestasieresultate sekere beperkings. Anders as 'n werklike vertoningslys, MOENIE gesimuleerde uitslae verteenwoordig werklike handel. Ook, omdat Die bedrywe HET NIE uitgevoer, kan die resultate is onder-OF-OOR vergoed vir die impak, indien enige, van SEKERE markfaktore, soos 'n gebrek aan likiditeit. Gesimuleerde TRADING programme in die algemeen ook onderhewig aan die feit dat hulle is ontwerp met die voordeel van agterna. GEEN VERTEENWOORDIGING gemaak DAT ENIGE rekening of waarskynlik om voordeel te trek of verliese soortgelyk aan dié wat ACHIEVE. Geen voorstelling gemaak of geïmpliseer dat die gebruik van die algoritmiese handel stelsel inkomste sal genereer of 'n wins te waarborg. Daar is 'n aansienlike risiko van verlies wat verband hou met termynkontrakte handel en handel beursverhandelde fondse. Futures handel en handel beursverhandelde fondse behels 'n aansienlike risiko van verlies en is nie geskik vir almal. Hierdie resultate is gebaseer op gesimuleerde of hipotetiese prestasie resultate wat sekere inherente beperkings het. In teenstelling met die bedrag wat in 'n werklike prestasie rekord resultate, moenie hierdie resultate nie verteenwoordig werklike handel. Ook, omdat hierdie ambagte het nie eintlik uitgevoer, hierdie resultate kan hê onder-of oor-vergoed vir die impak, indien enige, van sekere mark faktore, soos 'n gebrek aan likiditeit. Gesimuleerde of hipotetiese handel programme in die algemeen is ook onderhewig aan die feit dat hulle is ontwerp met die voordeel van agterna. Geen voorstelling gemaak word dat enige rekening sal of waarskynlik winste of verliese soortgelyk aan dié bereik wat gewys. Inligting op hierdie webwerf is opgestel sonder inagneming van enige spesifieke beleggingsdoelwitte beleggers, finansiële situasie en behoeftes en verder beveel intekenaars om nie op te tree op enige inligting sonder om spesifieke advies van hul finansiële adviseurs nie staatmaak op inligting van die webwerf as die primêre basis vir hul beleggingsbesluite en om hul eie risikoprofiel, risikotoleransie, en hul eie stop verliese te oorweeg. - Aangedryf deur omvou WordPress Tema